Rischio di credito e ottimizzazione del portafoglio

Nei giorni 21 e 22 maggio si terrà, presso il Dipartimento di Matematica (Piazza di Porta San Donato), la Spring School dal titolo: “Crash course on risk management of derivative securities and portfolio optimization”. L’iniziativa, organizzata dai due ricercatori Francesca Bigini e Andrea Pascucci, illustrerà, attraverso otto diverse conferenze, gli sviluppi più recenti della teoria del rischio di credito e dell’ottimizzazione del portafoglio. Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.dm.unibo.it/ssf.