Long memory and nonlinearities in realized volatility: a Markov switching approach

Giovedì 15 aprile, alle 14,30, nell’Aula III del Dipartimento di Scienze statistiche (via Belle Arti, 41), si terrà il seminario "Long memory and nonlinearities in realized volatility: a Markov switching approach". Davide Raggi, docente di Econometria, analizzerà e cercherà di fare delle previsioni riguardo a particolari fenomeni economici, chiamati "realized volatility". Scopo del seminario è studiare i risultati dei rilevamenti empirici effettuati con un nuovo modello di analisi economica, che dimostra una capacità di previsione superiore rispetto ai modelli precedenti.